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套利交易，又称套期保值图利，是利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金从利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投资，从而获得利差收入的外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买入和卖出两种不同的期货合约。那么套利交易策略有哪几种？

【资料图】

一、市场中性策略

市场中性策略的投资理念是利用不同证券之间的α差异，即通过反向操作进行多头和空头头寸相互冲销以获得与市场风险无关的绝对回报，也称为相对价值策略。因为不需要承担市场风险，所以得不到市场风险回报。适合熊市、低风险的投资者。

二、与股指期货组合套利策略

在融资融券交易的投资者在期货股指和股指现货上会出现一方高估一方低估的情况，买入低估者，卖出高估者，可以获得套利机会。期货股票指数的理论价格可以通过无套利模型来确定。

三、与基金组合套利策略

基金组合套利主要有两种类型，一种是采取封闭式基金的折价，另一种是采取LOF的阿尔法。

1.封闭式基金折价套利

因为这种策略要求卖空组合与基金的β值之间存在稳定的关系，所以在低换手率的封闭基数上（卖空组合采用其重仓股）应用效果更好。

2.LOF阿尔法套利

对于LOF基金，可以进行α套利。对于一只正α较大的基金，如果它的正α稳定，你可以通过买入该基金，做空其投资组合股票来获得它的α收益。

四、与权证组合套利策略

对于看涨权证，可以结合证券借贷的卖空当权证有折价时进行套利。

五、 与可转债组合套利策略

使用融资融券的投资者也可以与可转债进行套利。理论上讲，如果可转换债券在转换期处于贴现状态，可以随时进行套利。而可转债价格的底线是其债券价值，投资者拥有的可转债价格通常不低于其债券价值。

了解了套利交易策略有哪几种之后，那么期货套利操作必知的注意事项如下：

1、套利必须坚持同步进入和退出。

在实践中，一定要坚持开仓时同时买入和卖出，平仓时同时卖出和买入。

2、下单报价时明确指出差价。

套利的关键在于合约之间的价差。在发出交易指令时，买卖合同的差价要明确说明。

3、不要在不熟悉的市场进行套利交易。

在农产品和期货市场的跨期套利和跨市套利中，套利者必须知道农产品何时收获和上市，今年是什么时候，以及储存和运输条件是什么。在套利之前，你必须具备相关的基础知识，否则就要远离这个市场。4、风险低、保证金低，无法进行过度套利。

为了鼓励外汇套利，套利的保证金金额比一般投机交易低25% ~ 75%。但不要因此盲目扩大交易量。这样，如果价差没有朝着预期的方向发展，投资者面临的损失金额与他的合约数量成正比，无形中增加了风险。此外，过度套利后，佣金也随着套利的增加而增加，套利的优势无法正常发挥。

5、不要使用锁单来保护亏损的单单交易。

锁单无法把握不同合约价差的利润，只能起到不再扩大现有亏损的作用。之前的亏损是客观存在的，锁单是无法挽回的。

6、注意套利的佣金费用。

投资者下达套利指令时，要明确说明是套利。如果投资者不能同时进入和退出两个套利交易，期货券商和交易所不会承认这是一个套利交易，佣金仍按两个单笔交易收取。

关键词： 套利交易 期货套利 注意事项